Introdução a funções básicas financeiras no R

Introdução a funções básicas financeiras no R

Se você é um estudante de economia, ou um interessado no assunto, e já parou para pensar “Será que vou me ferrar no futuro por não saber programar?”, com certeza este artigo é para você.

Afinal, existe uma pitada em você de mistura de medo com curiosidade e, com tempo, pode ter certeza, vai ficando maior. Para isso, estamos aqui para desmistificar sobre os primeiros passos, em específico, para programar em R, um software tão potente quanto amplo, com vasta aplicação no mundo de finanças.

O que é R

Direto ao ponto, R é uma linguagem e ambiente para computação estatística e gráficos desenvolvida por John Chambers e colegas na Bell Laboratories, tendo como diferencial a facilidade para plotar gráficos, além de ser de graça e rodar em diversas plataformas, tais como Windows e MacOS.

Em específico, para o mercado financeiro existem diversas aplicações para análises financeiras, sendo muito mais intuitivas para compreender conceitos da economia, a exemplo, os de econometria.

A propósito, com o R é mais fácil baixar dados da internet, cortando o tempo perdido e a chatice de ficar entrando nos sites-fonte para baixar planilhas. Enfim, basta explorá-lo que você poderá fazer qualquer coisa – até criar jogos, apesar de não ser o objetivo do programa.

Para saber mais, indico fortemente fuçar o site do R, além de ler o que está escrito aqui. Neste último texto algumas coisas interessante são citadas como packages (pacotes) e formatação de documentos. Você vai se surpreender quanta coisa dá pra fazer com o R.

No mais, muitos que já tenham ouvido falar sobre o R podem também se perguntar sobre a importância do seu aprendizado para aplicação no mercado financeiro, uma vez que já estão familiarizados com o Excel, e, às vezes, também com o VBA. Para isso, te respondo.

R x Excel

A batalha do século. De um lado, uma plataforma potente e mais complicada, e por outro, uma mundialmente aplicada e aceita, mas com limites. O que escolher?

De início, podemos refletir que programar é tornar o que é complicado simples e rápido. Ou seja, se ater somente ao Excel não vai ajudá-lo a resolver problemas mais complexos de forma eficiente. E nessa, incluo VBA, que apesar de ser uma maneira de tornar o Excel mais divertido, não chega perto do R, que tem o potencial computacional muito maior.

Então, se você quer ser mais eficiente com manipulação de dados, sugiro fortemente o R. No mais, caso não conheça o Excel, também sugiro dar uma olhada nele, já que a grande maioria do mundo corporativo o usa como base (existe uma infinidade de curso de graça na internet para Excel).

Um fator interessante é que o R é bastante intuitivo (não mais que o Excel), com linguagem simples e direta, o que pode ser uma boa maneira para iniciar nos estudos de linguagens de programação.

De qualquer forma, é uma discussão muito extensa e que alguns até me condenariam por essa comparação, mas que em resumo, explica-se nesse gráfico:

Os primeiRos passos

Apesar do trocadilho bobo no título, o que virá a seguir poderá ter muito impacto na sua vida e de repente até despertar uma paixão, então siga-os sem medo de errar. Se houver alguma dificuldade, só mandar nos comentários que faremos o possível para ajudá-lo no processo.

E como tudo começa? Instalando o R…

Para muitos pode parecer uma coisa simples, mas não é. Não queremos vírus e nem baixar coisas inúteis, que também podem ser vírus.

É válido comentar que os passos a seguir incluirão baixar a plataforma R Studio que nos facilitará como meio de escrever códigos e resolver problemas mais rápido.

“RStudio é um conjunto de ferramentas integradas projetadas para ajudá-lo a ser mais produtivo com R. Ele inclui um console, editor de destaque de sintaxe que suporta execução de código direto e uma variedade de ferramentas robustas para traçar, visualizar histórico, depurar e gerenciar seu espaço de trabalho.” – R Studio

Etapas para Instalação do R

  1. Baixar o R: https://www.r-project.org/

CRAN > Escolha o servidor da UFPR (Brazil) > Seu sistema operacional (no caso Windows) > Install R for the first time > Download R … for Windows

  1. Baixar o R Studio: https://www.rstudio.com/products/rstudio/rstudio/download

Installers for Supported Plataforms > Seu sistema operacional (no caso Windows)

Quando você abrir o R Studio, você verá isto abaixo. Confirma? Show!

Introdução ao ambiente R

Vamos começar com códigos simples, e aproveite para ir reaplicando no seu R. Antes, devo-lhes explicar uma coisa importante: todo texto ou código que inicie com o símbolo “#” no R não é lido, ou seja, os textos escritos para a situação abaixo com “#” servirão somente como guia, não tendo impacto na leitura do R caso você copie e cole na plataforma.

Outro ponto importante é que a interface do R está divida em quatro partes as quais vamos nos atentar somente a esquerda-superior(Script) e a esquerda-inferior(Console), sendo que todo código na área Script é salvo, enquanto no Console, é o Script “rodando”, em termos gerais.

Os códigos abaixo serão aplicados no Script no intuito de se observar o comportamento do R e para “rodá-los”, basta clicar Ctrl + R.

Aos primeiros códigos

Vou ensiná-los cinco códigos básicos para aplicação no R e que explicam o funcionamento da plataforma.

# 1: Adição 
3 + 5

Clique Ctrl + R e veja que resulta em 7. Teste com subtração e outras funções matemáticas e veja o resultado. Símbolos: multiplicação “*”, divisão “/”, exponenciação “^”.

A propósito, o Ctrl + R será necessário sempre que quiser que rode um código, como já mencionado.

# 2: Guardando informação 
poupança <- 200

A palavra poupança agora está vinculada ao valor 200. Desta forma criei uma variável chamada poupança que quando quiser, posso requisitá-la na busca de seus valores ou objetos relacionados.:

# 3: Requisitando valores/objetos da variável
print(poupança)

Veja que uma vez que clicou Ctrl + R tanto para a criação da variável, quanto para o “print”, você perceberá que o valor vinculado a palavra será chamado.

# 4: Guardando mais de um dado
Ibm_açoes <-  c(159.82, 160.02, 159.84)

Agora, se você “printar” a variável Ibm_açoes, perceberá que o conjunto de valores aparecerá.

#5: Plotando um gráfico
plot(Ibm_açoes)

Gráfico de pontinho é feio? Temos uma solução: caso você queira uma linha, acrescente o argumento type=l (l de line), ficando: plot(Ibm_açoes, type=”l”).

Fim

Com estas cinco funções espero ter contribuído e atiçado sua vontade de aprender mais sobre R e programação, deixando claro que há uma vastidão de funções, sendo que algumas delas já estão prontas (criadas por outras pessoas membros da comunidade R) que nos facilitam e muito a vida.

#Plus1: não resisti e coloquei uma aplicação com uso de pacotes
install.packages(“tidyquant”) #baixando os pacotes da internet
library(tidyquant) #colocando disponível as funções do pacote no R
apple <- tq_get("AAPL", get = "stock.prices") #pegando os valores da ação Apple
plot(apple$date, apple$adjusted, type="l")

Veja o que acontece. O legal é que você nem precisou ir atrás dos dados. O próprio R fez isso para você através do pacote.

#Plus2: se ficou em dúvida quanto a alguma fórmula, faça, por exemplo
?library

Para aqueles que se interessaram e querem aprender mais sobre a linguagem, fica de sugestão o Curso de Introdução ao R com aplicabilidade em economia do Vitor Wilher, além da plataforma de estudos em programação Data Camp que tem muita coisa boa para R. Ambos pagos, mas que valem a pena considerar o investimento na troca de menos festinhas no final de semana.

Para o próximo mês estarei trabalhando em um artigo dedicado somente aos códigos iniciais não abordados aqui para que vocês possam praticar e desenvolver no R, pelo menos um pouco, sem custo algum a não ser seu “gostei” ou “compartilhar” no facebook. Barato não? 

Seja bem-vindo ao mundo do R.

 

Posted by Henrique Rosa in Programação, 4 comments